Είσοδος

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές στα οικονομικά

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στοχαστικές διαδικασίες συνεχούς χρόνου - Διυλίσεις - Χρόνοι διακοπής - Βασικές ιδιότητες των martingales συνεχούς χρόνου - Διαδικασίες Markov - Ορισμός και βασικές ιδιότητες της κίνησης Brown - Στοχαστικό ολοκλήρωμα Itô - Στοχαστικές διαδικασίες Itô και διαδικασίες διάχυσης - Η τετραγωνική κύμανση της κίνησης Brown και ο τύπος του Itô - Θεώρημα Girsanov - Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις - Θεώρημα Feynman‐Kac - Παραδείγματα και εφαρμογές - Μοντέλα χρηματοοικονομικής αγοράς σε συνεχή χρόνο - Το μοντέλο Black‐Scholes - Αποτίμηση προϊόντων προαίρεσης (options) - Ευρωπαϊκά προϊόντα προαίρεσης - Ειδικά θέματα.

Απαιτούμενες γνώσεις προσφέρονται στα μαθήματα «Στοχαστικές Διαδικασίες», «Θεωρία Πιθανοτήτων» ή «Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης», και «Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά». 

Στοιχεία Τηλε-διδασκαλίας

  • ΤΡΙΤΕΣ 12:45-14:30

Meeting link: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m38532b18742c3575d73437fe78cd079b

Meeting number121 476 0753

Password:  viM9nZQgT34

Host key:  969138

 

  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ 14:45-16:30

Meeting link:  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m27eee56922f59488afd3bba12de34828

Meeting number121 452 7754

Password:  pN4QY5ZAak6

Host key:  234222

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία στα Ελληνικά:

Βιβλιογραφία στα Αγγλικά:

Σημειώσεις (διαθέσιμες στα "Έγγραφα / Σημειώσεις")
  • P. Bank, A. Papapantoleon: Financial Mathematics II, Lecture Notes, TU Berlin, 2017
  • Α. Γιαννακόπουλος: Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική, Παν. Αιγαίου, 2003


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.