Εισαγωγή - Στόχοι του μαθήματος και εφαρμογές - Χρηματοοικονομικά παράγωγα - Προθεσμιακά συμβόλαια και δικαιώματα - Η αρχή της μη-επιτηδειότητας (no-arbitrage) - Μοντέλο μιας περιόδου - Το θεμελιώδες θεώρημα της αποτίμησης χρεογράφων - Αποτίμηση παραγώγων - Μοντέλο πολλαπλών περιόδων - Δεσμευμένη μέση τιμή και martingales - Το θεμελιώδες θεώρημα της αποτίμησης χρεογράφων - Αποτίμηση παραγώγων - Διωνυμικό μοντέλο - Μοντέλο Black-Scholes - Χρόνοι διακοπής - Αμερικάνικα παράγωγα - Εξωτικά παράγωγα - Βελτιστοποιήση χαρτοφυλακίου - Ειδικά θέματα.

Ώρες διδασκαλίας & αίθουσες

• Πέμπτη 12:45-14:30, Αμφ. 3 (Κτήριο Α)
• Παρασκευή 12:45-14:30, Αμφ. 4 (Κτήριο Α)

• Αντώνης Παπαπαντολέων (θεωρία)
• Στέφανος Θεοδωρακόπουλος (ασκήσεις)

Βιβλιογραφία στα Ελληνικά:

• Μιχάλης Λουλάκης: Εισαγωγή στη Μαθηματική Χρηματοοικονομία, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

Βιβλιογραφία στα Αγγλικά:

• H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time, de Gruyter, 2016
• A. Pascucci, W. Runggaldier: Financial Mathematics: Theory and Problems for Multi-period Models, Springer, 2012
• S. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, Springer, 2005 

• Α. Παπαπαντολέων: Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Σημειώσεις ΕΜΠ, 2018
• C. Cuchiero: Mathematical Finance in discrete time, U Vienna, 2016
• U. Horst: Introduction to Mathematical Finance, HU Berlin, 2014
• T. Meyer-Brandis: Finanzmathematik I, TU Muenchen, 2013

• Είτε μέσω της τελικής (γραπτής ή προφορικής) εξέτασης (10/10).
• Είτε μέσω των δύο εργασιών -- που γίνονται σε ομάδες και αξιολογούνται με μέγιστο τις 3 μονάδες -- και την τελική (γραπτή ή προφορική) εξέταση που αξιολογείται με μέγιστο τις 8 μονάδες.

• Εισαγωγή στην Python
• Προχωρημένος προγραμματισμός με Python