Είσοδος

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές στα οικονομικά

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

Ωράριο:  Τρίτη 13:30-15:30, Παρασκευή 10:30-12:30 (αίθουσα 1 του κτ. Ε Γενικών Εδρών)

Σύντομη περιγραφή

Στοχαστικές Ανελίξεις συνεχούς χρόνου. Διυλίσεις. Χρόνοι διακοπής. Θεμελιώδη αποτελέσματα στα martingales συνεχούς χρόνου. Κίνηση  Brown. Στοχαστικό ολοκλήρωμα ItoFormula  του Ito και Εφαρμογές. Θεώρημα Girsanov. Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις, Θεωρήματα ύπαρξης και μέθοδοι επίλυσης. Ανελίξεις διάχυσης και ΜΔΕ. Εφαρμογές και εισαγωγή  στο χρηματοοικονομικό μοντέλλο Black-Scholes.

Βιβλιογραφία

1) Χελιώτης Δ.: Εισαγωγή στον Στοχαστικό Λογισμό, Ένωση Ελληνικών Αδκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2016, διαθέσιμο από εδώ.

2) Σπηλιώτης Ι.:  Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές,Αθήνα  2004

3) Oksendal B.:    Stochastic Differential Equations, Springer 2000

4) Revuz D., Yor M.: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3rd ed, Springer 2004

5) Durrett R.: Stochastic Calculus, a practical introduction , CRC 1996

6) Karatzas I., Shreve S.E.: Brownian Motion and Stochastic Calculus, 2nd ed, Springer 1991

7) Friedman,A.    Stochastic Differential Equations, Academic Press 1975.

8) Lamberton,D. – Lapeyre,B.  Introduction au calcul stochastique applique a la Finance,ellipses,1977.

9) Seppalainen T: Basics of Stochastic Analysis, lecture notes, διαθέσιμο από εδώ.



Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.